Smart-ALM Predict : Document de Spécification et de Conception Stratégique
Le projet Smart-ALM Predict s’inscrit dans la continuité des solutions de pointe développées par OPTIMA pour répondre aux exigences croissantes des institutions financières en matière de gestion actif-passif (ALM) et de respect des ratios réglementaires de liquidité (LCR et NSFR). Face à la complexité croissante des marchés financiers, à la volatilité des taux d’intérêt et à la sévérité des exigences prudentielles, les directions financières des banques universelles et des établissements de crédit ont besoin d’outils capables de dépasser le cadre du simple reporting rétrospectif.
RC Builders
Denver, CO, Paris
15 Jan 2026
1Ans, 2Mois
$18 Million
$15 Million
La plateforme s’articule autour de quatre grands blocs fonctionnels interconnectés :
Le module d’ingestion et de préparation des données : Collecte automatisée des données de portefeuille, des données de marché et des contraintes réglementaires.
Le moteur de simulation et d’IA générative : Noyau analytique utilisant des réseaux de neurones profonds et des modèles génératifs pour simuler des milliers de scénarios de marché stochastiques.
Le module d’optimisation ALM : Algorithmes d’optimisation mathématique sous contraintes visant à maximiser le rendement net des actifs tout en respectant les limites de risque de liquidité et de taux.
Le tableau de bord décisionnel (Dashboard) : Restitution visuelle et intuitive des indicateurs clés (LCR, NSFR, coût de financement, RORC prévisionnel) à destination des directions financières et de la direction générale.
“Lors d’une contraction soudaine de la liquidité interbancaire, les gestionnaires de bilan doivent identifier rapidement les poches de liquidité mobilisables”
Smart-ALM Predict permet de lancer en quelques minutes une simulation de stress test dynamique, d’évaluer l’impact immédiat sur le ratio LCR et de proposer un plan d’action optimal (cession d’actifs liquides de haute qualité, recours aux facilités de la banque centrale ou ajustement de la politique tarifaire des dépôts).
01. Qu'est-ce que le projet Smart-ALM Predict ?
C'est une solution logicielle innovante développée par OPTIMA pour automatiser la production des métriques de liquidité (LCR, NSFR) et le pilotage ALM d'une banque universelle.
02. Quels sont les principaux avantages de cette solution pour la banque ?
Elle permet d'allier une grande rigueur méthodologique à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour convaincre le top management et sécuriser les exigences réglementaires.
03. Comment l'intelligence artificielle est-elle intégrée dans le projet ?
L'IA est utilisée pour simuler des scénarios de marché stochastiques avancés, prédire les comportements de bilan et optimiser les trajectoires de financement.
04. Quels indicateurs clés de performance (KPI) sont suivis en temps réel ?
Le tableau de bord de la plateforme suit les ratios de liquidité (LCR, NSFR), les prévisions de RORC ainsi que l'évolution des coûts de financement.
Quel a été l'impact direct de ce projet sur la gouvernance de la banque ?
Il a fourni au top management des livrables d'une rigueur irréprochable, facilitant la prise de décision stratégique en période de volatilité des marchés.