"Solvability-Auto" : Plateforme Intégrée de Calcul RORC et Automatisation des Stress Tests sous Solvabilité II
Le projet Solvability-Auto répond à un besoin critique des compagnies d’assurance : concilier une exigence réglementaire complexe (Solvabilité II) avec une exigence de performance économique (RORC).
RC Builders
Denver, CO, USA
15 Oct 2024
5Years, 3Months
$18 Million
$15 Million
Dans un environnement de marché volatil et sous haute surveillance prudentielle, les assureurs ne peuvent plus se contenter de calculs manuels et de reporting trimestriel. Ce projet structure une plateforme entièrement automatisée qui permet de calculer le RORC (Return on Risk-Capital) de manière granulaire et de lancer des stress tests complexes en quelques clics, transformant la conformité en un outil de pilotage stratégique et agile.
“Le projet intègre un moteur d’automatisation pour tous les stress tests de Solvabilité II, réduisant considérablement le temps de production et améliorant la fiabilité des résultats.”
Nous avons mis en place un moteur de calcul pour automatiser le RORC, permettant une vision précise de la rentabilité ajustée du risque, non seulement au niveau de la compagnie, mais jusqu’au niveau du produit, du contrat ou du segment de clientèle.
Analyse d’Attribution de Performance : Comprendre les moteurs du RORC (souscription, placement, frais).
Allocation du Capital : Méthodologie transparente pour allouer le capital économique et réglementaire aux différentes lignes de métier.
Aide à la Décision : Le RORC prévisionnel est utilisé pour optimiser la tarification et la stratégie d’allocation d’actifs.
La plateforme repose sur une architecture de données robuste, garantissant la qualité et l’intégrité des informations.
Data Lake d’Assurance : Agrégation des données de sinistres, de souscription, de réassurance et de placements financiers.
Génération de Scénarios Stochastiques : Modélisation de la distribution des pertes à l’aide de simulations de Monte-Carlo avancées.
Piste d’Audit : Traçabilité complète de la donnée, du calcul au reporting, pour une transparence totale vis-à-vis de l’auditeur et du superviseur.